퀀트 투자: 퀀트 포트 전략 소개
퀀트 투자는 정량적 수치를 활용하여 투자를 하는 방법입니다. 이는 기업의 실적, 시가 총액 등의 수치와 주가 전체 지수, 환율 등의 데이터를 활용하여 기계적으로 매수와 매도를 진행합니다. 투자자 스스로 판단하는 것이 아닌 기계가 판단을 하도록 하는 것이 퀀트 투자의 주요 특징입니다. 이러한 퀀트 투자 전략 중 하나로 핀트라는 로보어드바이저 프로그램이 있습니다. 로보어드바이저 프로그램 핀트는 퀀트 투자를 기반으로 한 로보어드바이저이다. 이 프로그램은 주식 시장에서의 지난 데이터와 현재 지표들, 그리고 투자 목표 등을 고려하여 자동으로 매수와 매도를 수행한다. 퀀트 투자와 로보어드바이저는 매우 유사한데, 퀀트 투자의 핵심은 백테스팅 기법이다. 이는 내가 선택한 포트폴리오가 과거에 매수되었을 때 얼마나 수익을 냈는지를 테스트하는 것이다. 일부 무료로 제공되는 백테스팅 기능도 있지만 대부분은 유료로 제공된다. 퀀터스나 퀀트킹 같은 사이트를 참고하면 좋다. 퀀트포트는 퀀트킹 유료 회원들에게만 제공되는 4가지 전략을 이야기한다. 첫 번째 전략은 '마법 공식'으로, 기업의 낮은 PER과 높은 ROE를 가진 기업에 투자한다. 두 번째 전략은 'Low Value(저밸류)'로, 낮은 PER과 PBR을 가진 기업에 투자한다. 퀀트 포트 중 세 번째 포트폴리오 전략은 '고속 성장'입니다. 이 전략은 성장세가 높은 기업들에 투자하는 것으로, OPM, 매출, 영업이익, 순이익의 성장률이 높은 기업들을 주로 선택합니다. 이 전략은 기업의 성장이 반드시 주가에 영향을 미치지 않는다는 생각을 가지고 있기 때문에 개인적으로는 선호하지 않는 전략입니다. 하지만 실적이 좋은 기업들에게 투자하기 때문에 특별한 이슈가 없다면 주가가 크게 하락하지 않는 특징이 있습니다. 퀀트 포트 중 마지막 포트폴리오 전략은 '슈퍼퀀트'입니다. 이 전략은 밸류와 성장을 모두 고려한 전략으로, HIGH OPM, LOW PBR, LOW PER, 매출, 영업이익, 순이익의 성장률이 높은 기업들을 선택하여 포트폴리오를 구성합니다. 퀀트 투자에 대해 이해하는 시간을 가졌을 것입니다. 퀀트 투자 전략을 직접 작성하여 증권사 매매 프로그램에서 매수를 할 수도 있습니다. 따라서 많은 공부를 통해 본인만의 퀀트 투자 전략을 세워보시는 것이 좋습니다.
