퀀트 투자의 핵심 레시피로 포트폴리오를 추출하는 방법
퀀터스 회원 가입 후 추천인 코드를 입력하면 구독권 3개월 구입 시 1주일 연장, 1년권 구입 시 1개월 연장 혜택을 받을 수 있다. 퀀트 투자에 관심 있는 사람들은 어떻게 시작해야 할지 막막할 수 있다. 투자는 하고 싶지만 공부할 시간이 없어 종목을 추천해주는 사람을 찾고 싶을 수도 있다. 퀀트 투자는 기업의 재무 데이터와 자산 가격 등을 활용하여 매수와 매도, 보유 규칙을 따르는 '규칙 기반' 투자이다. 이 개념은 이해가 되었지만 구체적인 방법과 종목 추출 방법에 대해 문의하는 사람들이 많다. 오늘은 퀀터스를 이용하여 퀀트 투자 핵심 레시피를 활용하여 포트폴리오를 추출하는 방법에 대해 간단히 설명하겠다. 퀀터스 사이트에 접속하여 퀀트 투자에 필요한 여러 기능을 제공하는 것을 알려드리고 있습니다. 오늘은 퀀트 투자 고수들이 추천하는 핵심 레시피를 활용하여 포트폴리오를 추출하는 방법을 소개하고자 합니다. 다음은 추출 과정입니다. 전략 예시 화면에서 원하는 전략을 선택한 후 전략 적용을 누릅니다. 그 후 포트폴리오 추출 메뉴에서 초기 투자 금액과 종목을 선택한 후 포트 추출을 실행합니다. 추출된 포트폴리오는 엑셀 파일로 다운로드되며 종목을 확인할 수 있습니다. 전략 예시에서 보라색으로 표시된 자산 배분 전략은 포트폴리오 추출을 위한 것이 아니므로 유의해야 합니다. 이제 실전 예시를 캡쳐 화면으로 보여드리겠습니다. 포트폴리오 추출 메뉴에서는 이전에 설정한 전략과 해당 전략에 맞는 팩터들이 자동으로 선택되어 있습니다. 화면 하단의 '다음' 버튼을 이용하여 포트 추출 화면까지 이동할 수 있습니다. 초기 투자 금액과 종목 수를 선택하는 기능도 제공되며, 이를 건드리지 않고 포트 추출을 실행하면 엑셀 파일이 다운로드됩니다. 브라우저 설정에 따라 다운로드 승인을 받을 수도 있으니 확인 후 승인해주셔야 합니다. 위 사진은 퀀터스의 전략 예시 메뉴를 통해 핵심 레시피를 활용하여 포트폴리오를 추출한 모습을 보여줍니다. 이 프로그램은 1천만원의 예산으로 총 20개의 종목을 추천합니다. 추천되는 종목은 종목 코드, 이름, 시가 총액, 업종명, 종가 등의 정보와 함께 제공됩니다. 하지만, 이 프로그램의 정보를 상업적으로 이용하는 것은 금지되어 있으므로 종목을 직접 보여줄 수는 없습니다. 추천된 종목을 확인하고 싶다면 프로그램을 사용해야 합니다. 또한, 이 포트폴리오 추출 기능에는 리밸런싱 기간에 따른 백테스팅 결과는 포함되지 않으므로 리밸런싱 기간에 따른 연복리 수익률과 최대 낙폭 등을 확인하기 위해서는 백테스트 기능을 다시 사용해야 합니다. 이렇게 추출된 포트폴리오를 기반으로 매수와 매도를 결정할 수 있습니다. 퀀터스 회원 가입 후 구독권 구매 시 추천인 코드를 입력하면 구독권 3개월 구매 시 1주일 연장, 1년권 구매 시 1개월 연장의 혜택을 받을 수 있습니다. 퀀터스를 많이 이용해주시면 콘텐츠 제작에 큰 도움이 되니 많은 이용 부탁드립니다. 감사합니다.
