퀀트 투자의 장점과 사용법, 효능에 대한 소개
퀀트 프로그램 활용 실전 투자 예시를 소개합니다. 퀀트 투자는 수익의 자동화가 큰 장점이라고 생각됩니다. 프로그램을 통해 백테스트와 종목 선별을 진행하기 때문에 펀더멘탈, 산업 동향, 모멘텀 등을 공부할 필요가 없어 개인의 삶에 집중할 수 있습니다. 하지만 퀀트 투자의 사용법과 효능에 대해 어려움을 느끼는 분들도 많다고 합니다. 퀀트킹은 대표적인 퀀트 투자 프로그램 중 하나로, 실전 투자 예시를 보여드리기 위해 이용할 수 있습니다. 퀀트킹 사이트에 가입하여 유료로 제공되는 백테스트와 종목 선정 기능을 이용할 수 있습니다. 또한 추천인 아이디나 코드를 입력하면 마일리지 적립이 가능하며, 제게도 일부 수익이 발생하여 블로그 컨텐츠 제작에 도움이 됩니다. 퀀트킹 프로그램을 다운로드 받아야 실전 투자를 시작할 수 있다. 모바일 환경은 지원하지 않으므로 참고해야 한다. 퀀트킹 프로그램에는 여러 메뉴가 있으며, 백테스트 메뉴에 접속한 화면이다. 메뉴 상단에는 퀀트킹이 추천하는 퀀트 로직과 내가 설정한 로직을 선택하거나 비교할 수 있는 메뉴가 있다. 이번 실전 투자 예시에서는 퀀트킹이 추천하는 저밸류 로직을 수정한 커스텀 버전을 사용한다. 백테스트를 위해 여러 설정을 해야 하는데, 기본 설정은 매매방식은 분기이고, 테스트 기간은 10년, 15년, 20년이다. 편입 갯수는 20개 종목이고, 매도 수수료는 1.5%이다. 주가는 최대 3천원 이하이고, 시가 총액은 하위 10%이다. 거래 대금은 5일 평균으로 8천만원 이하이다. GP/A(%)가 높은 기업과 OPM(%) 성장률이 높은 기업, PER가 10 이하인 기업, EV/EBITDA가 낮은 기업, PBR이 0.4 이상인 기업, 부채비율이 150% 이하인 기업을 선택한다. 이와 같이 설정값을 입력하고 백테스트를 돌린 결과는 사진과 같다. 실전 투자를 위한 설정값의 백테스트 결과는 연평균 수익률 80%, MDD(최대 낙폭) 40.82, 샤프지수 0.83, 소르티노지수 4.34, 거래정지 1종목, 상장 폐지 없음으로 나왔습니다. 이 설정값은 소형주 퀀트 전략을 기반으로 하고 있으며, 최대 낙폭이 크게 발생하고 거래 정지가 1종목 발생하는 등의 리스크가 있지만, 예시로서는 나쁘지 않은 전략으로 보입니다. 백테스트 결과값이 마음에 들었다면 실전 투자를 위한 종목 선정을 해야 하는데, 백테스트 결과 화면의 상단에 있는 '오늘의 종목' 기능을 사용하면 설정 로직에 맞춰 어떤 종목을 매수해야 하는지 알려줍니다. 이제 실제 투자 종목을 공개하고 1주씩 매수할 예정입니다. 퀀트 프로그램을 사용한 실전 투자 예시로 총 15개 종목이 선정되었습니다. 이 종목들은 많이 알려진 기업부터 처음 보는 기업까지 다양합니다. 이 예시는 15개 종목 중 주가가 가장 높은 3천원으로 설정되어 있어서 저가의 소형주들이 주로 선택되었습니다. 설정은 예시를 보여주기 위한 것이므로, 측정 시점과 기간에 따라 다른 종목이 선택될 수 있습니다. 이렇게 설정하면 수익 실현과 종목 리밸런싱도 가능합니다. 저는 오늘 장이 열리면 15개 종목을 각각 1주씩 매수하고, 1개월, 3개월, 6개월 후에 수익률을 검증할 계획입니다. 검증 기간마다 상황을 고려하여 추가 매수를 할 수도 있지만, 이는 예시를 위한 것이며 투자 결정은 투자자에게 달려있음을 알려드립니다. 이런 방식으로 퀀트 프로그램을 활용한 실전 투자 예시를 보여드렸는데, 참고하여 성공적인 투자를 하시길 바랍니다. 감사합니다.
